Pp Bollinger Band Modifierade

Bollinger Bands. Bollinger Bands är ett tekniskt analysverktyg som uppfanns av John Bollinger på 1980-talet och en term som var varumärkesberättigad av honom 2011 1 Efter att ha utvecklats från begreppet handelsband, kan Bollinger Bands och de relaterade indikatorerna b och bandbredd användas för att mäta Prisets höghet eller låghet i förhållande till tidigare affärer Bollinger Bands är en volatilitetsindikator som liknar Keltner-kanalen. Bollinger Bands består av. Typiska värden för N och K är respektive 20 respektive 2. Standardvalet för medelvärdet är en enkel rörelse Medelvärde men andra typer av medelvärden kan användas efter behov Exponentiella glidmedel är ett vanligt valalternativ 1 Normalt används samma period för både mittbandet och beräkningen av standardavvikelse not 2. Förslag Edit. Syftet med Bollinger Bands är för att ge en relativ definition av hög och låg Enligt definitionen är priserna höga i övre bandet och låga i nedre bandet. Denna definition kan hjälpa till i strängt mönsterrecogni tion och är användbar för att jämföra prisåtgärder till indikatorer för att komma fram till systematiska handelsbeslut 3. Indikatorer från Bollinger Bands Edit. In våren 2010 presenterade John Bollinger tre nya indikatorer baserade på Bollinger Bands. De är BBImpulse, vilka mäter pris ändra som en funktion av banden, procent bandbredd b, som normaliserar bandens bredd över tid och bandbredd delta, vilket kvantifierar bandets ändrade bredd. b uttalad procent b är härledd från formeln för stokastik och visar var priset är i förhållande till band b är lika med 1 vid övre bandet och 0 vid det nedre bandet Writing upperBB för det övre Bollinger Band, lowerBB för det nedre Bollinger Bandet och Sista för sista prisvärdet. b sista lowerBB upperBB lowerBB. Bandwidth berättar hur bred Bollinger-banden är på normaliserad basis Skriva samma symboler som tidigare och middleBB för det glidande medelvärdet eller mellan Bollinger Band. Bandbredden upperBB lowerBB middleBB. Using standardparametrarna för en 20- period ser tillbaka och plus minus två standardavvikelser, bandbredden är lika med fyra gånger 20-års variationskoefficienten. Användningsområdena för b innefattar systembyggnad och mönsterigenkänning Användning av bandbredd innefattar identifiering av möjligheter som uppstår genom relativa extremer i volatilitet och trendidentifiering. Tolkning Redigera. Användningen av Bollinger Bands varierar kraftigt bland handlare. Vissa handlare köper när priset berör det lägre Bollinger Band och avslutar när priset berör det rörliga genomsnittet i mitten av banden. Andra handlare köper när priset går över det övre Bollinger Band eller säljs när Priset faller under det lägre Bollinger Band 4 Dessutom är användningen av Bollinger Bands inte begränsad till aktiehandlare alternativet s näringsidkare, särskilt underförstådda volatilitetshandlare, säljer ofta alternativ när Bollinger Bands är historiskt långt ifrån varandra eller köper alternativ när Bollinger Bands är historiskt nära varandra, i båda fallen förväntar sig volatiliteten att återgå till den genomsnittliga historiska volatilitetsnivån för aktien. När Banden ligger nära varandra, en period med låg volatilitet indikeras 5 Omvänt när banden expanderas anges en ökning av prishandelns volatilitet 5 När banden bara har en liten lutning och skrivs ungefär parallellt under en längre tid, kommer generellt att oscillera mellan banden som i en kanal. Trader är ofta benägna att använda Bollinger Bands med andra indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. I synnerhet kommer användningen av en oscillator som Bollinger Bands ofta att kopplas med en oscillator indikator som diagrammönster eller trendlinje Om dessa indikatorer bekräftar Bollinger Bands rekommendation, kommer näringsidkaren att ha grea Ter övertygelse om att banden förutsäger korrekta prisåtgärder i förhållande till marknadsvolatilitet. Effektivitetsredigering. Diverse studier av effektiviteten av Bollinger Band-strategin har utförts, med blandade resultat. 2007 publicerade Lento et al en analys med olika format olika Flytta genomsnittliga tidsskala och standardavviksintervaller och marknader, t. ex. Dow Jones och Forex 6. Analys av branschen, som sträckte sig över ett årtionde från 1995 och framåt, fann inget bevis på konsistensprestanda över standardköp och hållning. Författarna fann emellertid att en enkel Reversering av strategiska kontrariska Bollinger Band gav positiva avkastningar på en mängd olika marknader. Lika resultat återfinns i en annan studie, som drog slutsatsen att Bollinger Bands handelsstrategier kan vara effektiva på den kinesiska marknaden och därmed konstatera att vi slutligen finner en väsentlig positiv avkastning på köpbranschen Genererad av den kontrariska versionen av den glidande genomsnittliga korsningsregeln, kanalbrytningen r ule och Bollinger Band trading rule, efter att ha redovisat transaktionskostnader på 0 50 procent 7 Med den kontrariella versionen menar de att köpa när den konventionella regeln mandat säljer och vice versa. A papper från 2008 använder Bollinger Bands vid prognos av avkastningskurvan 8panies som Forbes föreslår att användningen av Bollinger Bands är en enkel och ofta en effektiv strategi men stoppordningsordningar bör användas för att mildra förluster från marknadstryck 9.Statistiska egenskaper Redigera. Säkerhetsprisavkastning har ingen känd statistisk fördelning normalt eller annars Är kända för att ha feta svansar jämfört med en normal fördelning 10 Den provstorlek som vanligtvis används 20 är för liten för slutsatser som härrör från statistiska tekniker som centralgränsteoretiken är pålitlig. Sådana tekniker kräver vanligen att provet är oberoende och identiskt fördelat vilket är inte fallet för en tidsserie som säkerhetspriser Det motsatta är sant att det är välkänt av utövare th vid sådana prisserier är mycket vanligt seriellt korrelerade, dvs varje pris kommer att vara nära besläktat med sin förfader större delen av tiden. Justering för seriell korrelation är syftet att flytta standardavvikelser som använder avvikelser från glidande medelvärde men möjligheten förblir av hög ordning prisautokorrelation redovisas inte med enkel skillnad från det rörliga genomsnittet. Av sådana skäl är det felaktigt att anta att den långsiktiga procentdelen av de data som kommer att observeras i framtiden utanför Bollinger Bands-sortimentet alltid kommer att begränsas till en viss Belopp I stället för att hitta cirka 95 av data inom banden, som skulle vara förväntan med standardparametrarna om data normalt distribuerades, har studier visat att endast cirka 88 av säkerhetspriserna 85-90 förblir inom banden 11 För en individ säkerhet, kan man alltid hitta faktorer för vilka vissa procentandelar av data finns i de faktordefinierade banden under en viss tidsperiod Utövare kan också använda relaterade åtgärder som Keltner-kanalerna eller de relaterade Stoller-genomsnittskanalerna, som baserar sina bandbredder på olika prisvolatilitetsåtgärder, såsom skillnaden mellan dagliga höga och låga priser, snarare än på standardavvikelse. Bollingerband utanför finansen Edit. In ett papper som publicerades 2006 av Society of Photo-Optical Engineers, Novel metod för mönstrad tygkontroll med Bollinger-band, presenterar Henry YT Ngan och Grantham KH Pang en metod för att använda Bollinger-band för att upptäcka defekter avvikelser i mönstrade Tyger Från det abstrakta I detta papper har övre bandet och det nedre bandet av Bollinger Bands, som är känsliga för någon subtil förändring av ingångsdata, utvecklats för att indikera de defekta områdena i mönstrade tyg 12. Den internationella civila luftfartsorganisationen använder Bollinger-band för att mäta olycksfrekvensen som en säkerhetsindikator för att mäta effektiviteten hos globala säkerhetsinitiativ 13b och Bandbredd används också i denna analys. När det genomsnitt som används vid beräkningen av Bollinger Bands ändras från ett enkelt glidande medelvärde till ett exponentiellt eller vägat glidande medelvärde, måste det ändras för både beräkningen av mittbandet och beräkningen av standardavvikelsen 2. Bollinger Bands använder befolkningen Metod för att beräkna standardavvikelsen, varför den rätta divisorn för sigmaberäkningen är n inte n 1.References Edit. Skriptfel. Bollinger på Bollinger Band Seminariet, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7. 1 andra stycket, mittkolumnen. Teknisk analys Den kompletta resursen för finansmarknadstekniker av Charles D Kirkpatrick och Julie R Dahlquist Kapitel 14. 5 0 5 1 Skriptfel. Skriptfel. Skriptfel. Skriptfel. Bollinger Band Trading John Devcic 05 11 07. Rachev Svetlozar T, Christian Fabozzi, Frank J 2005, Fat Tailed och Skewed Asset Returfördelningar, Implikationer för Riskhantering, Portfolio Selection och Options Pricing, John Wiley, New York. Skriptfel. 2 Optisk teknik, Volym 45, Utgåva 8. 3 ICAO Metodik för beräkning av olyckshastighet och trend på SKYbary. Ytterligare läsning Edit. Achelis, Steve Teknisk analys från A till Z sid 71 73 Irwin, 1995 ISBN 978-0-07-136348- 8.Bollinger, John Bollinger på Bollinger Bands McGraw Hill, 2002 ISBN 978-0-07-137368-5.Cahen, Philippe Dynamic Technical Analysis Wiley, 2001 ISBN 978-0-471-89947-1.Kirkpatrick, Charles D II Dahlquist , Julie R Teknisk analys Den kompletta resursen för finansmarknadstekniker FT Press, 2006 ISBN 0-13-153113-1.Murphy, John J Teknisk analys av finansmarknaderna pp 209 211 New York Institute of Finance, 1999 ISBN 0-7352- 0066-1. Externa länkar Edit. Ad blockeringsinterferens detected. Wikia är en fri att använda webbplats som tjänar pengar från reklam. Vi har en ändrad upplevelse för tittare som använder annonsblockerare. Wikia är inte tillgängligt om du har gjort ytterligare ändringar Ta bort Anpassad annons blockerare regel s och sidan laddas som förväntat. Particle Swarm Optimizat ion av Bollinger Bands. Cite this paper som Butler M Kazakov D 2010 Particle Swarm Optimering av Bollinger Bands I Dorigo M et al. Swarm Intelligence ANTS 2010 Föreläsningsanteckningar i datavetenskap, vol 6234 Springer, Berlin, Heidelberg. Användningen av tekniska indikatorer för att härleda aktiehandel signaler är en grund för finansiell teknisk analys Många av dessa indikatorer har flera parametrar som skapar ett svårt optimeringsproblem med tanke på den höga icke-linjära och icke-stationära karaktären av en ekonomisk tidsserie. Denna studie undersöker en populär finansiell indikator, Bollinger Bands och finjustering av parametrar via partikelsvarmoptimering under 4 olika träningsfunktioner lönsamhet, Sharpe-förhållande, Sortino-förhållande och noggrannhet Experimentresultaten visar att parametrarna optimerade genom PSO med funktionell lönsamhetsfunktion skapade överlägsen urval av handel Resultat som inkluderar transaktionskostnader jämfört med standardparametrar. Partikel swarmoptimering Bollinger Bands Sharpe-förhållande Sortino-förhållande och parameteroptimering. Lee, JS Lee, S Chang, S Ahn, BHA-jämförelse av ga och pso för överskridande utvärdering på aktiemarknaderna I Mira, J lvarez, JR eds IWINAC 2005, Del II LNCS , vol 3562, s. 221 230 Springer, Heidelberg 2005.Lento, C Gradojevic, N Lönsamheten hos tekniska handelsregler styr en kombinerad signalinriktning Journal of Applied Business Research 23 1, 13 27 2007 Google Scholar. Lento, C Gradojevic, N Wright, C Investeringsinformation innehåll i Bollinger Bands Tillämpad finansiell ekonomi Brev 3 4, 263 267 2007 CrossRef Google Scholar. Leung, J Chong, T En empirisk jämförelse av glidande genomsnittliga kuvert och Bollinger Bands Applied Economics Letters 10 6, 339 341 2003 CrossRef Google Scholar. Moody, J Wu, L Liao, Y Saffell, M Prestationsfunktioner och förstärkningslärning för handelssystem och portföljer Tillämpad finansiell ekonomi Brev 17, 441 470 1998 Google Scholar. Shi, Y Eberhart, RA modifierad Particle Swarm Optimizer I Proceedings av 1998 IEEE International Conference on Evolutionary Computation, IEEE World Congress on Computational Intelligence, s. 69 73 1998. Williams, O Empirical Optimization of Bollinger Bands for Profitability Master s avhandling, Simon Fraser University 2006.Copyright information. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.Authors and Affiliations. Matthew Butler. Dimitar Kazakov.1 Fakulteten för datavetenskap, Artificial Intelligence Group University of York Storbritannien. Om detta paper. MetaStock Slut på dagen Din handelssuccess beror på rätt handelsverktygsinformation och Beställningar Beställ online e-post eller ring 39 0383 362 632 för att prata med en försäljningsrepresentant. Trading-system och - indikatorer. MetaStock har över 150 inbyggda indikatorer och linjestudier för att hjälpa dig att analysera marknadsrörelsen - det är enkelt att placera på ett diagram med en enkel dra och släpp. Tack vare MetaStocks omfattande samling av inbyggda indikatorer och linjestudier, kan du handla med kunskap och insikt för de mest respekterade handlarna i historien. Du kan enkelt ordna dem på dina diagram, helt enkelt genom att dra och släppa dem där du vill ha MetaStock Pros inbyggda indikatortolkningar kan du även förstå hur varje indikator kan handlas. Och varje indikator s parametrar kan enkelt anpassas till vad du tror fungerar bäst Med MetaStock Professional kan du även bygga dina egna indikatorer med Indikator Builder. MetaStock Pro s Indikator QuickList kan du välja vilken av de över 200 indikatorerna du vill visa, vilket gör hanteringen av din lista väldigt bekväm. Det finns också över 80 Indikatorer som hjälper dig att analysera den breda marknaden. Acc Swing Index Accumulation Swing Index. Average True Range. Bollinger Bands. Chaikin AD Oscillator. Chaikin Money Flow. Chande Momentum Oscillatormodity Selection. Demand Index. Detrended Price Oscillator. Directional Movement DI. Directional Movement DI. Directionell Movement ADX. Directional Movement ADXR. Directional Movement DX. Dynamic Momentum Index. Easy of Movement. Forecast Oscillator. Fourier Transform. Herrick Payoff Index. Ichimoku Kinko Hyo. Intraday Momentum Index. Klinger Oscillator. Linear Regression Indicator. Linear Regression Slope. Market Facilitation Index. Median Price. MESA Sine Wave. Money Flow Index. Moving Average. Negative Volume Index. On Balance Volum E. Open Interest. Option Delta. Option Expiration. Option Gamma. Option Life. Option Price. Option Theta. Option Vega. Option Volatility. Parabolic SAR. Polarized Fractal Efficiency. Positive Volume Index. Price Channel. Price Oscillator. Price Volume Trend. Projection Bands. Projection Oscillator. Random Walk Index. Range Indicator. Relative Momentum Index. Relative Performance. Relative Strength Comparative. Relative Strength Index. Relative Volatility Index. Standard Deviation. Standard Error. Standard Error Bands. Stochastic Momentum Index. Stochastic Oscillator. Swing Index. Time Series Forecast. Trade Volym Index. Typical Price. Ultimate Oscillator. Vertical Horizontal Filter. Volatility Chaikins. Volume Oscillator. Weighted Close. Wilders Smoothing. Williams Acc Dist. Advance Avvisa Line. Arms Index Online. Binary Wave 1 20-enhet ma Binär Wave. Binary Wave 2 MACD-utlösare Binär Wave. Binary Wave 3 12-ROC-pris Binär Wave. Binary Wave 4 5-Stokastisk Binär Wave. Binary Wave All Composite Wave of above. BM Monetära 13-veckor Räntebärande avkastning. BM Monetära 26 veckors räntebärande avkastning. BM Monetära 30-åriga statsobligationsräntor. BM Monetära sammansatta index - Medium Term. BM Monetära kompositindex - Kortfristiga. Rate. BM Monetary Gold Silver Ratio. BM Monetära Guldbasen pris. BM Monetära Räntesats ROC. BM Monetära Japanska Yen Valutakurs. BM Monetära Prime Rate. BM Monetära Silverbasen pris. BM Monetära Räntebärande spread. BM NASDAQ Absolute Breadth Index. BM NASDAQ Advance Decline Line. BM NASDAQ Advance Decline Ratio. BM NASDAQ Advance - Fallande Issues. BM NASDAQ Advancing Issues. BM NASDAQ Advancing Volume. BM NASDAQ Arms Index. BM NASDAQ Breadthrust. BM NASDAQ Changed Volume. BM NASDAQ Composite Tape Index - Medium Term. BM NASDAQ Composite Tape Index - Short Term. BM NASDAQ Kumulativ Volume Index. BM NASDAQ Declining Issues. BM NASDAQ Declining Volume. BM NASDAQ MACD. BM NASDAQ McClellan Oscillator. BM NASDAQ McClellan Summation. BM NASDAQ Negative Volume Index. BM NASDAQ Ny Hej Ghs - New Lows Ratio. BM NASDAQ New Highs - New Lows. BM NASDAQ New Highs. BM NASDAQ New Highs New Lows Cumulative. BM NASDAQ New Lows. BM NASDAQ På Balans Volym. BM NASDAQ Open-10 TRIN. BM NASDAQ Overköpt Oversold. BM NASDAQ Positivt Volym Index. BM NASDAQ Kursförändring Procent. BM NASDAQ Kursförändring Punkter. BM NASDAQ Relativ Styrka Index. BM NASDAQ STIX. BM NASDAQ Stokastisk Oscillator. BM NASDAQ Total Volym. BM NASDAQ Oförändrat Volym. BM NASDAQ Upside Downside Ratio. BM NASDAQ Upside Downside Volume. BM NYSE Absolute Breadth Index. BM NYSE Advance Decline Line. BM NYSE Advance Decline Ratio. BM NYSE Advance - Avtagande Issues. BM NYSE Advancing Issues. BM NYSE Advancing Volume. BM NYSE Arms Index. BM NYSE Breadth Thrust. BM NYSE Composite Tape Index - Medium Term. BM NYSE Composite Tape Index - Kortsiktig. BM NYSE Kumulativ Volume Index. BM NYSE Fallande Utgåvor. BM NYSE Minskar Volym. BM NYSE MACD. BM NYSE McClellan Oscillator. BM NYSE McClellan Summation. BM NYSE Negative Volym Index. BM NYSE New Highs - Nya Låg Ratio. BM NYSE New Highs - Nya Lows. BM NYSE New Highs. BM NYSE New Highs New Lows Kumulative. BM NYSE New Lows. BM NYSE On Balance Volym. BM NYSE Open-10 TRIN. BM NYSE överköpt Oversold. BM NYSE Positivt volym Index. BM NYSE Ändringshastighet%.MM NYSE-siffra för förändringspoäng. BM NYSE Relativ styrka Index. BM NYSE STIX. BM NYSE Stokastisk Oscillator. BM NYSE Total Volym. BM NYSE Oförändrat volym. BM NYSE uppsidan nackdel. BM NYSE uppåt nackdelen volym. DT motstånd längre term auto. DT motstånd längre sikt manual. DT motstånd kortare term auto. DT motstånd kortare term manual. DT stöd längre term auto. DT stöd längre sikt manual. DT Stöd kortare term auto. DT Stöd kortare term manual. DT Trndline Dn längre sikt auto. DT Trndline Dn längre sikt manual. DT Trline Dn kortare term auto. DT Trndline Dn kortare term manual. DT Trndline Upp längre sikt auto. DT Trndline upp längre Term handbok. Trendline Upp kortare term auto. DT Trndline Up kort Er term manual. MACD DEMA-smoothed. MACD TEMA-smoothed. McClellan Oscillator Online. McClellan Summation Index Online. Moving Average Ribbon. OBV Bra exempel på om func. PF Nuvarande Box. PF New Column. PF Resistance Trendline. PF Support Trendline. Pp Dow 30 Fibonacci Ladder. pp Dow 30 Nth Pivot Price. pp Dow 30 Pivots. pp Dow 30 Återgå 2 Plots. pp Dow 30 Retrace 3 Plots. pp Dow 30 Återgå 4 Plots. pp Dow 30 TAverage. pp Dow 30 TimeCapsules. Profitunity - PTG AC Green. Profitivity - PTG AC Red. Profitivity - PTG Alligator Blue. Profitualitet - PTG Alligator Green. Profitunity - PTG Alligator Red. Profitunity - PTG AO Green. Profitunity - PTG AO Red. PS Adaptiv Moving Average. PS Cykelprogression. PS Lång Sälj Kort Försäljning-5 Dag. PS MACD Histogram. PS Procent Crossover 3.PS Projektions Oscillator 1.PS StochRSI. Rainbow Band Lower. Rainbow Band Upper. Rainbow Max. Rainbow Min. Rainbow Oscillator. Sine Wave 5-enhet stående sinus Wave. Squat Bar Variable Example. Stochastic Exempel på hhv funktion. Pro inkluderar även f Ollowing. FX Trader s Advantage - 60-minuters Pivot. FX Trader s Advantage - Daglig Pivot. FX Trader s Advantage - Indikator. FX Trader s Fördel - Indikator, förenklad. FX Trader s Advantage - Volatility. PowerPivots TM. Five Exklusiva Trading Systems och verktyg som identifierar, märker och analyserar handelsområden för mer lönsamma inmatnings - och utlösningssignaler. Utvärdering av Dow 30s nuvarande marknadsutveckling och momentum, hjälper PowerPivots till att identifiera de viktigaste vändpunkterna, breakouts och pullbacks. Three PowerPivot Systems - Välj system Och tidsram som passar din handelsstil. De omfattar Pivot Momentum, Pivot Rotation och Time Frame Convergence. Plus, två PowerPivot Tools - Förbättra prestanda hos Bollinger Band System med Modifierade Bollinger Bands och Commodity Channel Index med Modified Commodity Channel Index kan vara appliceras på något system. Du kan till och med backa testa dessa modeller Du kan också få in - och utgående signaler. Extra PowerPivots finns tillgängliga i plug-in PowerPivots Plus Denna plug-in utvärderar hela marknaden för att identifiera viktiga vändpunkter. Performance Systems TM.26 Trading Systems och 10 Performance Explorations unikt testade för bästa prestanda.